Comprendre comment le risque est mesuré dans le trading vous permettra d'améliorer vos opérations sur les marchés, car vous serez en mesure de contrôler vos pertes, tout en maximisant vos gains.
Bien que perdre de l'argent dans le trading soit une chose normale, il est important que vous appreniez à le faire correctement afin de réduire le montant et de tirer le meilleur parti de chacun de vos mouvements. C'est pourquoi je veux vous en expliquer plus sur ce sujet dans cet article.
Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont le risque est mesuré lors du trading.
Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il important de mesurer le risque dans le trading ?
Mesurer le risque dans le trading, c'est évaluer la possibilité qu'une transaction ne génère pas le rendement attendu, et en même temps, calculer le rapport risque/bénéfice de chaque trade. L'exposition à chaque transaction est liée à divers facteurs, tels que la volatilité du marché, les fluctuations des prix ou l'effet de levier utilisé.
La mesure du risque dans le trading peut être effectuée à l'aide de diverses méthodes et outils d'analysetechnique et fondamentale. Ces instruments vous permettent d'évaluer la probabilité qu'une opération soit réussie et fournissent des informations précieuses pour la prise de décision. Il est crucial de garder à l'esprit que tous les actifs financiers n'ont pas le même niveau de risque, et que celui-ci dépend de votre capital et de votre style de transaction.
Mesurer le risque dans le trading n'est pas seulement important pour éviter les pertes, c'est aussi pour augmenter la rentabilité. Lorsque vous mesurez le risque, vous pouvez établir des stratégies de trading plus efficaces et adaptées aux conditions du marché. De plus, la mesure du risque permet de gérer les limites de perte et de bénéfice, ce qui contribue à contrôler le capital investi.
Comment mesurer le risque dans le trading ?
Le risque dans une transaction dépend de divers facteurs personnels, tels que le capital, votre profil de risque et votre style de transaction, en plus de la capacité mentale à gérer chacune des expositions du marché, c'est pourquoi, il mesure le risque dans le trading de la manière qui convient le mieux à votre stratégie :
Rapport risque/récompense
Le rapport risque/récompense est basé sur : quelles sont les récompenses de votre transaction pour chaque dollar que vous risquez dans vos transactions ?. Ce ratio est calculé en divisant la distance entre le point d'entrée et le niveau du stop Loss, par la distance entre le point d'entrée et le niveau du Take Profit. Plus le résultat de cette division est élevé, plus la récompense potentielle par rapport au risque pris est importante.
La formule est la suivante :
(Rapport R/R) = (Point d'entrée – Niveau Stop Loss) / (Niveau de Take Profit – Point d'entrée)
Pour que ce soit plus clair, je vais vous l'expliquer avec l'exemple suivant :
Imaginez que vous négociez une action, votre point d'entrée est de 80 $. Vous projetez que dans les prochaines heures, le prix de l'action augmentera de prix, de sorte que votre objectif de profit du trade sera de 85 $, vous procédez à placer votre niveau de take profit à ce prix. Néanmoins, pour gérer le risque, vous bénéficiez d'un soutien à 79 $. Mais vous avez un profil plus risqué, nous avons donc placé un stop loss à 78 $. Ce serait l'opération :
R/R= ($80 – $78) / ($85 – $78) = 2 / 5 (0,40)
Le rapport risque/récompense est de 2 / 5, donc pour chaque 2 $ que nous risquons, nous avons une récompense de 5 $.
Valeur à risque (VaR)
La valeur à risque (VaR) est une mesure utilisée dans le trading pour évaluer le risque de marché d'une transaction. En d'autres termes, le VaR vous permet d'estimer le montant maximum de perte que votre transaction pourrait subir sur une période donnée, avec un niveau de confiance estimé.
Le VaR est basé sur la volatilité historique des prix de l'actif, ce qui signifie que plus il est volatil, plus son VaR est élevé. Il est important de garder à l'esprit que le VaR est une mesure de risque, et qu'il ne s'agit pas d'une prédiction de pertes exactes. Pour que ce soit plus clair, je vais vous l'expliquer avec l'exemple suivant :
Imaginez qu'un trader a une position longue sur une action actuellement cotée à 80 $. Le trader utilise le VaR pour estimer le risque maximal que sa position pourrait affronter en une journée avec un niveau de confiance de 95 %. Après avoir effectué les calculs, il détermine que le VaR de votre position est de 5 $ par action.
Cela signifie qu'il existe une probabilité de 95 % que la perte maximale dans la position du trader ne dépasse pas 5 $ par action en un jour. Si le prix diminue de 5 %, à 75 $ par action, la perte dans la position du trader serait de 5 $ par action, ce qui se situe dans le VaR estimé du trader.
Probabilité de perte
La probabilité de perte mesure la possibilité qu'une transaction soit clôturée avec une perte plutôt qu'un gain. Cette probabilité peut être calculée à l'aide d'outils et de techniques d'analyse de données.
Une approche courante pour mesurer la probabilité de perte est d'utiliser un modèle de risque qui tient compte de facteurs tels que la volatilité du marché, la liquidité et d'autres aspects. Je vais vous l'expliquer avec l'exemple suivant :
Supposons qu'un trader décide d'acheter des actions d'une société au prix de 80 $ par action. Sur la base de son analyse, le trader estime que la probabilité que le prix de l'action diminue et génère une perte est de 10 %. Si le trader décide d'acheter 100 actions, son investissement total serait de 8 000 $. Si la probabilité de perte est de 10 %, alors il y a une chance de 10 % que votre investissement soit réduit à 7 500 $.
Le trader peut mettre en œuvre des techniques de gestion des risques, telles que le placement d'ordres stop-loss, afin de limiter son exposition aux pertes. Par exemple, vous pourriez placer un ordre de stop-loss à 75 $ pour vendre les actions si le prix tombe à ce niveau, ce qui limiterait votre perte potentielle de 500 $.
La mesure du risque dans le trading est essentielle pour quiconque cherche à maximiser ses bénéfices et à minimiser ses pertes. Les traders peuvent utiliser divers outils et techniques pour mesurer le risque, notamment le rapport risque/récompense, le VaR et la probabilité de perte.
À la NEXUS TRADE DIGITALS, nous utilisons différentes stratégies pour mesurer le risque, et si vous voulez en savoir plus sur les bases du trading et ce que vous pouvez apprendre avec nous, je vous invite à rejoindre notre groupe discord gratuit pour en savoir plus et notre méthodologie pour négocier les marchés.
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